2）成交价格：期权以成交量加权均价成交，股指期货移仓换月按最大交易量更替日以成交量加权均价进行移仓换月，日度对冲按期权收盘价确定的Delta，基于沪指期货收盘价调整对冲头寸。 3）平值行权价：基于开盘价，选择距标的价格最近的行权价。 刷刷雪球再下单，买卖股票才心安 - 雪球提供沪深港美股票实时行情、实战交流、实盘交易。 芝加哥期权交易所CBOE Holdings, Inc.(NASDAQ:CBOE)创立于1973年4月26日，是由芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的会员所组建，总部位于美国伊利诺伊州Chicago，全职雇员553人，是美国最大的期权交易所。 芝加哥期权交易所CBOE 美股的"四权到期日"，又称"四巫日"，指美股市场每季度的衍生品到期结算日，分别在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，当日股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期。 当天基金经理会进行仓位调整，导致市场波动性剧烈。 新浪财经-美股频道为您提供spxc(spxc)股票股价,股票实时行情,新闻,财报,美股实时交易数据,研究报告,评级,财务指标分析等与spxc(spxc)股票相关的信息与服务 若价格仍受制于2961.25高点之下，则倾向下破，价格或探向2775.75低点。 若该关键高点水平告破，股指或再度考验，并有可能攻入历史新高。 澳元/日元突破关键阻力位，创下7日高点，不过汇价已回落至72.46阻力位。 A 发展趋势 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的 价格 来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX指数，最初的波动率指数是基于标普100指数期权(OEX)，通过近月和次近月共8个看涨和看跌期权的隐含波动率来预估30天的波动率。
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1991年，qfii制度正式实 施 ?1992年开放本土券商交易境外股指期货 ?1994年4月1日，第一家期货经纪商成立 ?1995年，证券及期货监管部门成立期货市场推动 委员会 ?1994年初，证券监管部门起草期货交易法 ?1997年，立法机构通过期货交易法 ?1998年7月21日，台湾期货交易 对于投资者来说，5月是艰苦难熬的一个月，贸易导致环球金融市场哀声连连。此次的风眼起源于美国，所以，我们应把焦点集中在美国。美国金融 1、标普500指数指的 2113 是标 准普尔加权计算 在美 国 5261 上市500家公 司的 的指数 4102 。 记录 美国500家上市公司的一 1653 个股票指数，这个股票指数由标准普尔公司创建并维护，标准普尔500指数覆盖的所有公司，都是在美国主要交易所，如纽约证券交易所、Nasdaq交易的上市公司。 上文我们大致了解了上证50etf期权的概况，然而对于要通过50期权获利的交易者以及投资者而言，需要对期权有更加全面的认识才能玩转这类工具。 点击以下链接进入文章： 深度了解上证50etf期权（一）—— 交易者的一… 现在我们回顾一下历史，2015年8月24日，这一天的vix是历史上的第二高（这么说其实不是很准确，因为08年金融危机有一个多月vix都连续的在50以上）。大盘被千里之外的大a股股灾折磨地体无完肤。短短几天时间，spx跌幅高达10%以上，vix升至53的高位。 而在2003年，cboe对最初的指数编制方法进行了修改，同时选择标普500指数（spx）期权为标的，将其作为新的计算基础，又纳入了更多不同执行价格的期权，推出了新的vix指数。同时旧的指数也和新的指数同时发布，为了区别，旧编制方法现用vxo表示。 随着市场波动幅度加大，尽管波动性非常高，过去几周押注市场逆转的头寸正变得越来越杠杆化。在最近几天vix期货对spx走势强烈反应后，这在vix市场中尤为重要。 3月9日，vix收盘高于50，但看涨期权的价格是看跌期权的两倍。
vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为恐慌指数或恐慌指标，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆布
57. 纽约商业交易所 WTI 原油期货价格季节性波动的原因， 主要是受原油消费的季节性 特征和飓风等影响。 58. 商品期货价格 F_t 与现货价格 S_t 之间的回归方程为 S_t=-100.01+0.9F_t,根据方差最 小化原则，套期保值比率为 0.9 59. 历史波动率等于标的（如股票、etf）或相同到期月期货（如商品期货）收盘价的对数收益率序列，求标准差再乘以252（美国市场一年交易日天数）的平方根。样本中，历史波动率计算时，美国市场一年的交易日天数采用了242天。 但是一些投资者建议cboe也提供bxm在1987年的历史数据，因此在2008年6月cboe就把bxm指数的每日价格向前追溯了23个月，因此目前bxm的数据可以追溯到1986 自隔夜美股创下6年半来最大跌幅以来，恐慌指数vix收涨115.60，报37.32，创2015年8月份以来收盘新高。 这支记录了由美国蔓延到整个亚太股市哀鸿遍野 未来价格波动率，指的是在未来某个时段里每日回报年度化的标准偏差，一般是指从现在到一个期权的到期日。在利用b-s期权定价模型计算期权理论价格时，原定义需要的是未来价格波动率，不幸的是，期货的波动率只有在变为历史波动率才是可知的。 芝加哥期权交易所开发出波动性指数（vix），该指数根据实时期权价格计算，反映多数投资 者对未来股票市场波动性的预期。2004年3月，cboe的期货子公司上市vix期货合约，随 后又推出了基于2个月后s&p 500实际方差的方差期货。特别是vix期货，可谓开局良好。 欢迎阅读期权历史数据相关资讯，高顿网校拥有国内外财经教育核心资源，提供大量期权历史数据相关财经资讯，特别是财会培训类资讯，覆盖acca，cfa，cpa，股票，基金，债券，期货，银行从业资格培训服务。