TqSdk 天勤量化交易策略程序开发包. TqSdk 是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源 python 库. 依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系, TqSdk 支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序, 并提供包含期货、期权、股票的 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘 策略广场上的Python策略不多，这里编写了一个Python版本的网格策略。策略原理十分简单，在一个价格区间内固定价格距离产生一系列的网格节点，当行情变化时，价格到达一个网格节点价格位置，就挂一个买入订单。 一个简单的vba量化交易策略-为了讨论一下牛短熊长的中国股市特性,平安银行-趋势跟踪量化交易策略（模型设计的很简单，只是为了讨论一下牛短熊长的特性）1、总体是盈利的，27年来，总回报32.66倍，年复合回报113.6%，股票自身总回报19.58倍，年化复合回报111.5 从具体交易策略上看，冯永昌介绍称阿尔法策略（属于相对价值策略）在所有量化投资策略里可以占到70%，是最主流的交易策略，这种策略简单地说是通过量化的多因素模型选股，买入一个投资组合，再卖空一个投资组合，之后厘定参数，确定交易频率、交易
其中，为年化收益率， 为基准年化收益率（如沪深300指数），为策略与基准每日收益率差值的年化标准差. 02. Python计算量化指标. 使用tushare获取交易数据，考虑最简单的策略：买入持有！ 【JoinQuant社区干货】量化学习资料、经典交易策略、Python入 … 首先感谢社区爱分享的小伙伴，我们在这里奉上社区的量化投资和交易策略干货。以下内容主要包括经典量化交易策略（包括价值投资、技术指标、轮动、机器学习等）、研究型文章、量化投资学习资料、Python入门教程、Talib库介绍等，希望能帮助到对量化感兴趣的小伙伴。 一个简单的VBA量化交易策略-为了讨论一下牛短熊长的中国股市特 …
VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据 TqSdk 天勤量化交易策略程序开发包 TqSdk 是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源 python 库. 依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系, TqSdk 支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序, 并提供包含期货、期权、股票的 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘 居然，这么简单的策略在最高的时候有超过 90% 的收益，即使在经历了年中的股灾和下半年的震荡之后，到年底也还有 30% 多的收益率，应该超越了大部分散户去年的成绩吧。如果按照这个策略进行交易，啧啧，想想还有点小激动呢。（喂!快醒醒! 一种简单实用的调整网格交易策略中网格大小的方法，有效改善了网格交易策略的盈利效率，降低回撤风险!简单的网格交易python代码更多下载资源、学习资料请访问CSDN下载频道. Python 量化交易教程 第一部分 新手入门 一 量化投资视频学习课程 5.5 钟摆理论 · 钟摆理论的简单实现——完美躲过股灾和精准抄底 基于期权定价的分级基金交易策略 基于期权定价的兴全合润基金交易策略 自己做量化交易软件(7)通通量化回测设计2-双均线策略回测 1466 2018-09-23 前一篇介绍了回测类的设计，我们这篇简单介绍一下回测程序设计。 我们以5日均线和20日均线的交叉作为买卖点策略，来计算对一只股票交易的收益情况。
Python 量化交易教程 第一部分 新手入门 一 量化投资视频学习课程 5.5 钟摆理论 · 钟摆理论的简单实现——完美躲过股灾和精准抄底 基于期权定价的分级基金交易策略 基于期权定价的兴全合润基金交易策略 自己做量化交易软件(7)通通量化回测设计2-双均线策略回测 1466 2018-09-23 前一篇介绍了回测类的设计，我们这篇简单介绍一下回测程序设计。 我们以5日均线和20日均线的交叉作为买卖点策略，来计算对一只股票交易的收益情况。 简单的移动均线交易策略（sma） import pythonicMT4 import talib from time import sleep symbol = 'EURUSD' timeframe = 'H1' start = 0 end = 2000 period = 96 stopLoss = 500 takeProfit = 1000 order = '' trade = pythonicMT4 . zmq_python () while True : try : prices = trade . get_data ( symbol = symbol , timeframe = 'H1' , start_bar Python 的学习者中，有相当一部分是冲着爬虫去的。因为爬虫可以帮你解决很多工作和生活中的问题，节约你的生命。不过 Python 还有一个神秘而有趣的应用领域，那就是量化交易。量化交易，就是以数学模型替代人的主观判断来制定交易策略。通常会借助计算机程… 支持新浪、腾讯财经、leverfun 的免费十档、集思路的分级基金以及相关套利接口. 允许自定义行情来源、行情推送时间; 允许同时使用多个行情推送来源。 只支持 Python 3.5+,所以整个框架需要 Python 3.5+ 策略 下面是一个简单的策略定义 引入策略模板 在上一个tutorial中，我们写了第一个双均线的简单金叉交易策略。在市场数据的技术指标分析中，普通均线是最简单最常见的。这也是我们把mavg直接放置在bar_dict当中的原因。 这里就有同学要问了，那么如果我不愿意用简单平均值，我觉得指数平均值更加正确的？
【套路诊疗所】不用炒币，搬砖就能稳赚？5分钟视频揭穿，虚拟货币搬砖套利的套路!【套路侠】 - Duration: 4:48. 套路侠是谁 3,067 views PYTHON量化交易常用包Talib中一些常用模块的笔记 在即，策略订为造好不造淡；相反，当短期的平均线下穿较长期的平均线，显示熊市在即，策略订为造淡不造好。 简单移动平均线亦可作支持及阻力之用。 算术移动平均线是简单而普遍的移动平均线。 想学程序化 2113 首先肯定是 要花 点心思的，再简单的 5261 东西 学过和没接触过总 4102 是有 些差别的 1653 。 不过建议你可以使 用 金字塔，功能强大，免费版也可以做程序化交易，编写语言也简单，你可以下载个使用看看就知道了。 免费版的功能： 国内全推期货数据 超级图表分析 闪电下单功能 自 本书本着能让新手快速上手量化交易的原则，循序渐进地讲解了量化交易入门所需要的知识，以及大量的开发技巧与交易技巧，具有很强的实用性。vn.py是机构级别的量化交易软件，掌握vn.py框架原理并且熟练运用，有利于新手快速搭建属于自己的量化交易系统。 前面一篇文章《量化策略中的最大回撤率及代码实现》介绍了评估一个策略好坏的重要指标：最大回撤率。今天再来聊聊同样重要的评估指标：胜率和盈亏比。我之所以把胜率和盈亏比放在一起讨论，是因为一个高胜率的交易系统并不一定能产生高收益，或者说高胜率不是构成正向预期交易系统的