外汇市场上, 客户运输头寸过半夜以后被收取展期(掉期) 费用. 掉期金额取决于一个货币对里主要货币和次要货币之间的银行利率的差异. 掉期既可以是正值,也可以是负值.RoboForex掉期利率是依据我们流动性提供商的掉期利率建立的. 当前每个交易工具的掉期利率可以在我们网站的"合约细则"一节中找到. 外汇 外匯要聞 操作策略 美元 歐鎊 日瑞 人民幣 澳紐加 其他貨幣 加载中 贵金属 貴金屬 要聞 黃金 白銀 金飾金條 精彩評論 行情 數據 圖形分析 黃金吧. 加载中 原油 原油要闻 油市宏观 油市动态 油市评论 期货要闻 上期 拟订外汇套期保值策略和具体交易方案，负责外汇衍生品交易的执行、头寸维护、 业务结算，撰写周、月和年度分析总结报告，周报提交财务中心 外汇掉期交易Swap Transaction . 而外汇掉期交易则主要为了轧平各货币因到期日不同的资金缺口问题，将币种、金额相同，交易方向相反，交割日不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行的交易。 一是人民币与美元的利率走势，即在岸市场流动性状况。 下图比较了人民币一年期外汇掉期和人民币一年期irs的走势，可以看到，在在岸美元市场流动性状况比较稳定的情况下，两条曲线有较强的正相关性，也就是说随着人民币利率不断上涨，一年期人民币外汇
抛补套利是指套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。它是一种套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。 掉期交易是什么 掉期业务 掉期业务即在买进或卖出即期外汇的同时，卖出或买进远期外汇，掉期业务实际由.. 商品掉期 商品掉期是在两个没有直接关系的商品生产者和用户之间的一种合约安排，通过这.. 利率掉期
汇率风险之七：货币掉期——披着外汇外衣的利率小子 是时候来说说货币掉期了，交易员也会叫它外汇掉期、货币互换，无论叫哪个名字，听起来都是一个如假包换的外汇产品。在前面我们讨论外汇敞口、汇兑损益的时候，也必须仔细考虑货币掉期对于外汇即远期头寸的影响，仔细计算货币掉期即
现阶段，在银行间外汇市场开办人民币兑美元、欧元、日元、港币、英镑五个货币兑换的货币掉期交易。通知还规定，货币掉期中人民币的参考利率 人民币外汇货币掉期推出后，中国的银行间市场汇率产品更加完善，企业汇率风险管理也有了更多的选择。央行进行货币掉期操作，另外一目的是发展衍生品市场，摸索未来人民币汇率的走势。在人民币汇率构成机制改革得到了进1步深化、人民币汇率波动日益市场化的时期，人民银行推出货币掉期 利率的差额会给长期投资者们带来盈利的机会。 所以套息交易策略的重点是什么？ 这种策略的中心思想是"买入高利率货币，卖出低利率货币"。 交易商借到某种"便宜"货币 (利率较低) ，比如举个例子：日元。之后他用其投资盈利性资产，比如：澳元。
（二）根据国际、国内金融市场趋势，参与制定利率、汇率、黄金及相关衍生品市场交易策略； （三）在授权范围内，开展利率互换、外汇掉期、外汇期权等衍生品业务； （四）负责衍生品同业交易对手关系维护，进行同业交流密切关注宏观经济和政策规章动态； 环球外汇7月26日讯--周三（7月26日），人民币兑美元中间价调贬44个基点，报6.7529，前一交易日中间价报6.7485，16:30收盘价报6.7512，23:30夜盘收报6.7520。 隔夜美元指数探底回升，目前市场正聚焦于今晚的美联储7月利率决议。 行情数据显示，在岸人民币兑美元今日开盘后快速走弱，最新交投于97.50附近 外汇掉期交易，是指银行与客户协议约定期初交换两种货币，期末再按约定的币种、金额、汇率等反方向交换的外汇交易业务。 1.产品特点. 您可通过外汇掉期交易轧平各货币因到期日不同所造成的资金缺口，同时规避汇率风险。 一、掉期价格的理论基础掉期价格的理论基础是利率平价理论，即汇率的远期升贴水率等于两国货币的利率之差。利率平价理论分为抛补的利率平价和无抛补利率平价， 【外汇市场】低波动下买权策略推荐—外汇衍生品月报2020年第3期. 作者： 来源：鲁政委世界观 发布时间：2020-02-29 浏览：2234 2月，人民币掉期价格先跌后涨。而美联储1月末的议息会议继续坚持保持利率不变，市场也预期本次疫情对于美国的影响可能较为有限，美元指数和美股均表现强势，美元libor 对于那些根据市场核心共识情境而采用浮动利率借款的企业来说，面对情形1所出现的长期利率突然上升问题，可以通过采用价外利率互换期权策略（ out-of-the-money interest rate swaptions strategy ）予以解决（见图1）。在此策略下，企业可以通过购买一笔使用利率掉期