利率期限结构理论与模型研究评析 何来维 内容提要：利率期限结构是指除了到期日之外其它条件均相同的情况下收益率与期限之间的关 系。 国外的学者对其进行了深入的研究。 传统的理论研究主要从定性的角度探讨了收益率曲线的形状及 其形成原因。 可贷资金利率理论从流量的角度研究借贷资金的供求和利率的决定, 可以直接用于金融市场的利率分析。特别是资金流量分析方法和资金流量统计建立之后, 用可贷资金理论对利率决定作实证研究有实用价值。 2019金融硕士“国际收支”知识点梳理 利率平价理论（Rate Parity），认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。 一、 真实利率理论 2113 真实利率理论 即古 典 5261 利率理论是从资本 4102 的供 给和 资本的需求 1653 两个方面 来分 析利率的形成和决定的。 资本的供给来自社会储蓄，储蓄是利率的增函数。资本的需求来自社会投资，投资是利率的减函数。 金融研究员. 17 人 赞同了该回答 (一）预期理论. 预期理论认为，长期债券的利率等于一定时期内人们所预期的短期利率的平均值。该理论认为到期期限不同的债券之所以具有不同的利率，是因为在未来不同的时间段内，短期利率的预期值是不同的。
负利率的理论背景 - china-cer.com.cn 弗兰克·法博齐（Frank Fabozzi）的《固定收益证券手册》被债券投资界奉为圭臬，但在这部篇幅多达71章、内容近1800页的巨著中，“负利率”一词却从未出现。从教科书不曾记载的理论概念到今天各国广泛发生的经济事实，负利率正在重塑过往至今的全球投资框架，也将对未来的全球资产走势产生深远 利率决定理论(the dieory of interest rate determination)利率决定理论是利率理论的一个重要组成部分。如果仅从利率是利息与本金的比率来讨论利息之高低的话，那么利率决定问题似乎并不复杂。在资本主义发展的早期，经济学家就是围绕这一问题进行阐述的，他们所探讨的重点主要集中于利息来源、性质 利率平价理论（Rate Parity），认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。
151我国短期利率均值回复假设的实证研究 董乐（清华大学经济管理学院） 【摘要】本文以银行间和交易所的1日及7日回购利率为研究对象，利用Va— sicek、CIR、CKLS利率模型检验了它们的均值回复特征，并使用TARCH、 EGARCH、PARCH及ANTI—GARCH模型验证了它们的均值回复速度和条件方 差的双重不对称性。
自然科学研究大致上可以分为理论研究和应用研究。理论研究又被称为基础研究，以 认识现象、发现和开拓新的知识领域为目的，一般是没有特定的应用或使用目的，
罗斯研究过经济与金融领域的许多重大课题，在套利定价理论、期权定价理论、利率的期限结构、代理理论等方面均作出过突出贡献，发表了近百篇经济与金融方面的论文，出版了四部教材。他的关于风险和套利的思想已成为许多投资公司的基本投资理念。 刘莉亚职 称：教授职 位：金融学院党委书记研究兴趣：从事宏观金融风险预警及管理、利率市场化下商业银行风险管理等相关领域的研究工作教授课程《金融计量学》《公司金融实务与案例》《结构化金融产品》《时间序列分析》科研成果近年来从事宏观金融风险预警及管理、利率市场化下商业 山东省理论研究重大项目子课题：《新编哲学社会科学简明手册》——统计学分册，2012.6-，主持人 3. 山东省软科学重点项目："依靠科技进步加快山东革命老区发展的战略研究"，2010-2011，主持人 4.