182、单项选择题 已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（irr）是（）。 期权价格与相应期货合约或金融工具价格之间的比值。 定价 Fixation 指在期货市场上由买方或卖方确定价格，即在看跌卖出时由买方定价，看涨买入时由卖方定价。参见看涨买入和看跌卖出，以及第二章的议定和第五章的黄金定盘价。 提供期货、期权及其他衍生品习题集word文档在线阅读与免费下载，摘要:【6.3】如何计算芝加哥交易所的债券转换因子？如何应用这些转换因子？【6.4】当一个欧洲美元期货合约的价格由96.76变为96.82时，一个持有两份合约长头寸的投资者的盈亏为多少？【6.5】对欧洲美元期货利率进行凸状调整的目的 干货!一篇文章 详解原油期货交割细节及流程 2019-02-19 14:07:48 发布：小辣椒 国债期货解读ppt：这是国债期货解读ppt下载，主要介绍了国债基本概念，国债期货合约，国债期货策略简介，潜在客户分析等内容，欢迎点击下载。 《国债期货的基差交易PPT》是由用户Red>>ReaL于2018-07-15上传，属于金融财经PPT。
如何快速换算 10 年国债期货价格和收益率？，其实特别简单！ 你能想象到吗？ 你需要的工具只有久期。 首先看一下10年国债期货的合约要素表格。 好了，10年期国债期货合约有三个要素需要记下来：1）合约理论券的票面是3%；2）合约理论券的期限是6.5-10.25年；3）期货合约对应的是【净价】。 国债期货基础 - 知乎专栏
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关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知 银发[2017]302号 2017.12. 为进一步规范债券市场参与者债券交易业务，促进债券市场健康平稳发展，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》(中国人民银行令〔2000〕第2号）、《银行间债券市场债券登记托管结算 债券估值与国债期货应用研究-搜狐理财 - Sohu 中证指数有限公司2013年9月6日至今，国债期货上市已有八个月，整体表现较为平稳。从每个合约的价格走势来看，未出现过大幅波动，且合约之间价格联动密切。截至201
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