期权风险对冲原理及案例说明 - 360doc 该期权希腊字母对冲策略亦称为市场中性策略，指通过同时建立并维持多头头寸和空头头寸，即买入相对低估的股票，同时卖出另一种相关的相对高估的股票，藉此尽可能对冲掉证券市场的波动对投资组合的影响，消除系统性风险 Beta ，待买卖的股票价格恢复至 希腊值——期权对冲（Delta） - 知乎 Delta值 ，指当标的资产价格发生变动时，期权价格的变化， ，本质就是期权价格对标的资产价格的一阶偏导。 （数学上的解释） Delta值 ，指一个期权或期权的组合对标的资产价格变动的敏感性， ，表明了一份期权空头的Delta和 份标的资产的Delta相互抵消，形成风险中性组合（也是Delta中性）。 对冲|期货|美原油&布伦特原油对冲策略-Oil_Hedging – FX投机者 在交叉对冲情况下，基差风险一般会更大。例如金融工程学当中有一个例子：比如某航空公司需要对冲航空燃料油价格大幅波动带来的风险，但市场上并没有航空燃料油作为基础资产的期货合约，于是可以用民用燃料油期货合约来对冲航空燃料油的价格风险。
期货套保业务对冲风险 上市公司参与度渐浓 --- 山西：超200亿元扶贫小额信贷助力脱贫 中国产品在平壤 持货待销的贸易企业在谈判时点买入虚值看跌期权，锁定最大亏损，有效防范了局势缓解后价格回落的风险。 风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这
风险对冲 - MBA智库百科 风险对冲（Risk Hedging）风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（Underlying Asset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。如：资产组合、多种外币结算、战略上的分散经营、套期保值等。 对冲_360百科 对冲,金融学上，对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会 对冲在防范航油价格风险中的实证研究
保险+期货怎么玩出新花样？风险对冲做闭环-期货频道-和讯网 风险对冲做闭环 2016-10-19 09:36:13 界面 保险 领域从不缺乏创新，生于场景长于场景的保险可以结合任何领域玩出任何花样，最近保险+ 期货 + 互联网 也有了新的合作模式落地。 如何对冲利率风险 - 集思录 如何对冲利率风险 - 【完整原文链接：如何对冲利率风险】 债券、优先股等固定收益类投资通常都面临利率风险，即当市场利率上升时，证券价格会下降，才能让其收益率对新的投资者具有足够吸引力。这当然就会给已经持有证券的投资者带来损失。 对于短期债券来说，如果持有到期，则投资者 采用期货合约对冲会产生基差风险这句话的含义是什么 - 豆丁网 多头对冲空头对冲适合持有资产并希望在未来卖出资产的公司 当前未持有资产但预期会在 未来某个时间持有资产的公司也可以运用空头对冲 多头对冲适合那些知道未来需要购 买资产的公司 也可以用来抵消已持有的空头头寸的风险 %"$#采用期货合约对冲会产生基差风险 这句话的含义是什么 基差风险
下行风险＝√(([Min(基金收益 - MAR,0)]^2)/n) （4）索提诺比率。相比于夏普比率，索提诺比率在分子中引入了MAR替代无风险收益率，在分母中引入了下行风险替代标准差。 索提诺比率＝（基金平均收益－MAR）/ 基金收益的下行风险 二、对冲策略 供需博弈加剧 如何对冲原油下跌风险？ 芝商所的opec观察工具使用nymex wti原油期权价格来计算下次opec会议某些结果的概率。所得概率是按照在opec会议期间最近到期的每周和每月期权来计算。 液化石油气期货期权同步推出 1800亿元市场首迎风险对冲工具 "卢平浪说，中国的生产商、进口商，急需一个可以避免价格风险、稳定生产的风控 为对冲期权头寸的市场风险，我们采用delta动态对冲的方式，根据delta值的变化对头寸进行调整。 保险到期后，我们与人保财险进行场外期权结算，再由人保财险向被保险人支付赔偿款"。 最小风险对冲法考虑到现货与期货之间价格的变动关联性。最小风险的对冲比率可以由现货对期货的回归得到。回归式如下: St=a+b*F t, 其中:S t 为t时点的现货价格，F t 为t时点的期货价格，a代表的是回归线的截距，b代表的是回归线的斜率，也就是对冲比率。