利率上下限期权 - MBA智库百科 利率上下限期权（Collar Option）利率上下限期权又称领子期权、双限期权或利率双限期权，是利率上限期权和利率下限期权的结合。利率上下限期权的购买者可以通过购买一个特定的商定利率的利率上限期权，同时又以较低商定利率卖出一个利率下限期权来缩小利率的波动范围。 期权定价模型_360百科 期权定价模型,期权定价模型(opm)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。 期权计算器 - s se 1、股票价格行为服从对数正态分布模式； 2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的； 3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割； 4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)； Hull-White利率模型下新型期权的定价
请根据相关原理分析无风险利率对期权价格的影响. - 上学吧找答案 。 。。—— cpa给的是两种解释:1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格).2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金.在高利率 在期权的对冲和套保中，Delta是一个重要参数。它定义为期权价格变动与标的股票价格变动之比。例如我们下面的例子中股票从15到25元变动的10元，这一过程中股票的期权变动为4元，则Delta为4/10=0.4。 利率上下限期权（Collar Option）利率上下限期权又称领子期权、双限期权或利率双限期权，是利率上限期权和利率下限期权的结合。利率上下限期权的购买者可以通过购买一个特定的商定利率的利率上限期权，同时又以较低商定利率卖出一个利率下限期权来缩小利率的波动范围。 利率期权的推出是顺应利率市场化的发展趋势，为满足市场参与者管理利率风险的需求。 截至2019年6月，全球利率期权未平仓名义本金金额为126.04万亿美元，其中场内利率期权为80.75万亿美元，场外利率期权为45.30万亿美元。
2014年2月28日 场内期权市场产品种类也日益丰富。标的资产不仅包括股指、股票个股、ETF、利率、 汇率等，还被引入到几乎所有的主要期货类型上，包括商品期货、 2020年5月9日 金融期货可以分为股票类、利率类、外汇类三大类产品。其中股票类期货可以分为 基于单个股票的期货（例如某一上市股票的股票期货）和基于股票 2019年10月22日 答案：两种解释：1）假设股票价值不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加 看涨期权的价值（价值=股价-执行价格）。2）投资股票需要占用 杠杆作用. 作为看涨期权持有人，您可以从标的证券在期权时效期内的市场价格上涨 中获益，并且付出的成本远低于直接买入股票的成本。 2019年8月22日 虽然期权定价模型背后的数学模型看起来令人望而生畏，但其基本概念却并非如此。 用于计算股票期权公允价值的变量是基础股票的价格、波动性、 2013年12月30日 (4)当前的无风险利率：在其他变量相同的情况下，利率越高，认购期权的 会导致 认购期权的价格下降，而认沽期权的价格上升；标的股票分红的减少
期权定价模型_360百科 期权定价模型,期权定价模型(opm)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。
1、股票价格行为服从对数正态分布模式； 2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的； 3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割； 4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)； Hull-White利率模型下新型期权的定价 摘要： 期权定价问题一直是金融数学研究的热点问题,而新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性,受到了广大投资者的欢迎,因此关于新型期权的定价研究在实际中有着重要的意义.另一方面,在经典的Black-Scholes模型中,我们假定无风险利率r为常数,但是在实际的市场交易环境中,无风险利率往往是 央行：研究推出人民币利率期权 _ 东方财富网 央行：发展人民币利率、外汇衍生产品市场，研究推出人民币利率期权，进一步丰富外汇期权等产品类型。